| 幂函数族期权定价模型 |
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| 引用本文： | 周香英.幂函数族期权定价模型[J].南昌职业技术师范学院学报,2006(4):100-102. |
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| 作者姓名： | 周香英 |
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| 作者单位： | 赣南师范学院,数学与计算机系,江西,赣州,341000 |
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| 摘 要： | 利用偏微分方程基本解的方法,得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程,从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 幂函数族期权 偏微分方程基本解 期权定价 |
| 文章编号： | 1007-3558（2006）04-0100-03 |
| 收稿时间： | 2006-07-10 |
| 修稿时间： | 2006年7月10日 |
Pricing Power-function Options |
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| Zhou Xiangying.Pricing Power-function Options[J].Journal of Nanchang Vocational & Technical Techers' College,2006(4):100-102. |
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| Authors: | Zhou Xiangying |
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| Institution: | Gannan Normal College, Jiangxi 341000, P.R. China |
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| Abstract: | By using the basic solution of the PDE theory,we have obtained the power function options pricing equation.Consequently,the pricing formulation is obtained of the option raising-and-falling prediction. |
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| Keywords: | power function options basic solution of the PDE theory option pricing |
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