| ARCH(0,p)模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 王建新,石汝娟.ARCH(0,p)模型的参数估计[J].山东科技大学学报(自然科学版),2005,24(2):91-93. |
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| 作者姓名： | 王建新 石汝娟 |
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| 作者单位： | 1. 青岛科技大学,数理系,山东,青岛,266042
2. 山东科技大学,信息科学与工程学院,山东,泰安,271019 |
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| 摘 要： | ARCH模型中的未知参数很多，本文利用Monte Carlo最优法对ARCH(0，p)模型和ARCH(0，1)模型中的未知参数进行估计。
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| 关 键 词： | ARCH模型 Monte Carlo最优法 参数估计 |
| 文章编号： | 1672-3767(2005)02-0091-03 |
| 修稿时间： | 2004年12月3日 |
Parameter Estimation of ARCH(0,p)Models |
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| WANG Jian-xin,SHI Ru-juan.Parameter Estimation of ARCH(0,p)Models[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2005,24(2):91-93. |
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| Authors: | WANG Jian-xin SHI Ru-juan |
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| Institution: | WANG Jian-xin~1,SHI Ru-juan~2 |
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| Abstract: | There are many unknown parameters in ARCH models. This article estimates the unknown parameters in ARCH (0,p) model and ARCH (0,1) model by using Monte Carlo optimization procedure. |
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| Keywords: | ARCH Models Monte Carlo optimization procedure parameter estimation |
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