| 单变量时间序列DLM的Gibbs Sampling方法 |
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| 引用本文： | 石汝娟,刘福升.单变量时间序列DLM的Gibbs Sampling方法[J].山东科技大学学报(自然科学版),2002,21(1):39-41. |
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| 作者姓名： | 石汝娟 刘福升 |
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| 作者单位： | 山东科技大学,信息科学与工程学院,泰安,271019 |
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| 摘 要： | 应用Gibbs Sampling对线性动态模型进行贝叶斯推断，与以往不同，这种方法是在给定其它变量情况下，同时产生出所有的状态向量。本文主要对此方法的滤波过程进行了改进，使其更加简洁。
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| 关 键 词： | 吉布斯抽样 卡尔曼滤波 马尔可夫链蒙特卡洛方法 单变量时间序列 递归滤波 贝叶斯推断 |
| 文章编号： | 1000-2308(2002)01-0039-03 |
| 修稿时间： | 2001年7月17日 |
A Gibbs Sampling Algorithm for Univariate Time Series DLM |
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| SHI Ru juan,LIU Fu sheng.A Gibbs Sampling Algorithm for Univariate Time Series DLM[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2002,21(1):39-41. |
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| Authors: | SHI Ru juan LIU Fu sheng |
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| Abstract: | we show how to use the Gibbs sampler to carry out Bayesian inference for linear dynamic model.It is different from the formerone and can generate all the state vectors at once under the conditions given other variables.The filtering process is improved. |
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| Keywords: | Gibbs sampling Kalman fitering Markov Chain Monte Carlo Method |
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