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| 基于双门限GARCH模型的高频股票波动率研究 | |
| 引用本文： | 董小刚,虞迪,马元嘉,蓬勃,李纯净.基于双门限GARCH模型的高频股票波动率研究[J].山东科技大学学报(自然科学版),2020,39(6). |
| 作者姓名： | 董小刚 虞迪 马元嘉 蓬勃 李纯净 |
| 作者单位： | 长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;吉林省教育厅十三五规划项目 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 高频数据 DTGARCH-Laplace模型 极大似然估计 预测 股票波动率 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |