| 二次交替容度的AVaR的表示定理(英文) |
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| 引用本文： | 田德建,江 龙,纪荣林.二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)[J].华东师范大学学报(自然科学版),2014,2014(3):23-29. |
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| 作者姓名： | 田德建 江 龙 纪荣林 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学~~理学院, 徐州 221116 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11371362,11101422);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04) |
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| 摘 要： | 从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
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| 关 键 词： | AVaR 分位数函数 表示定理 二次交替容度 |
| 收稿时间： | 2013-05-01 |
Representation theorem for AVaR under a submodular capacity |
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| TIAN De-jian,JIANG Long,JI Rong-lin.Representation theorem for AVaR under a submodular capacity[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2014,2014(3):23-29. |
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| Authors: | TIAN De-jian JIANG Long JI Rong-lin |
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| Institution: | School of Sciences, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China |
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| Abstract: | From the viewpoints of quantile functions, we gave the
definition of AVaR of financial positions under a capacity. Then,
using the classical results of AVaR under the probability measure,
we established the representation theorem for AVaR under the
submodular capacity. As a byproduct of this representation theorem,
we proved that AVaR under a submodular capacity is a coherent risk
measure, which generalized the classical results. |
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| Keywords: | |
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