| 有交易费用的衍生物定价模型 |
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| 引用本文： | 许少敏,蒋鲁敏.有交易费用的衍生物定价模型[J].华东师范大学学报(自然科学版),2002(2):22-25. |
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| 作者姓名： | 许少敏 蒋鲁敏 |
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| 作者单位： | 华东师范大学,数学系,上海,200062 |
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| 摘 要： | 该文对考虑交易费费用的衍生物定价方程进行了研究，证明了在一定条件下其可化为线性偏微分方程求解，并得出了具体的定价公式。
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| 关 键 词： | 交易费用 衍生物 定价公式 |
Pricing Model for the Options with Transaction Cost |
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| XU Shao min,JIANG Lu min.Pricing Model for the Options with Transaction Cost[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2002(2):22-25. |
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| Authors: | XU Shao min JIANG Lu min |
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| Abstract: | In this paper, we study the revised Black-Scholes equation for the options with transaction cost. We prove that the equation can be transformed to a linear partial differential equation which can be solved under some conditions. The concrete pricing formula is also given. |
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| Keywords: | transaction cost derivative pricing formulas |
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