| 基于KMV模型对上市企业信用违约风险度量的研究 |
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| 引用本文： | 卢,茜,高,丽.基于KMV模型对上市企业信用违约风险度量的研究[J].科技与经济,2021,34(4):106-110. |
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| 作者姓名： | 卢 茜 高 丽 |
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| 作者单位： | 新疆财经大学金融学院, 乌鲁木齐830012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金地区科学基金项目——“能源商品金融化、价格冲击与中国—中亚经济合作研究”（项目编号：71764028；项目负责人：高丽）成果之一。 |
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| 摘 要： | 采用KMV模型对上市企业的信用违约风险进行度量.首先,对KMV模型理论框架进行分析推导;其次,以2020年6月30前被处理为ST或?ST的18家上市企业和与之配对的18家非ST企业为样本,基于KMV模型,使用相关软件对样本数据进行实证分析;最后,依据实证分析结果得出KMV模型可以有效度量上市企业的信用违约风险,对上市企业的信用风险具有一定的预警作用的结论,并提出相关建议.
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| 关 键 词： | 信用风险 KMV模型 违约距离 预期违约概率 |
Research on Credit Default Risk Measurement of Listed Enterprises Based on KMV Model |
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| LU Xi,GAO Li.Research on Credit Default Risk Measurement of Listed Enterprises Based on KMV Model[J].Science & Technology and Economy,2021,34(4):106-110. |
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| Authors: | LU Xi GAO Li |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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