| 随机单位根过程 |
| |
| 引用本文： | 毛瑞华,李竹渝.随机单位根过程[J].四川大学学报(自然科学版),2006,43(6):1192-1196. |
| |
| 作者姓名： | 毛瑞华 李竹渝 |
| |
| 作者单位： | 1. 西南民族大学经济学院,成都,610041
2. 四川大学数学学院,成都,610064 |
| |
| 摘 要： | 讨论了误差形式是广义误差分布的随机单位根过程的估计和检验问题.在误差为广义误差分布时对随机单位根过程进行了估计,并利用近似极大似然估计方法构造了相应的检验统计量,同时还得到了统计量在混合相依条件下的极限分布.
|
| 关 键 词： | 随机单位根过程 广义误差分布 布朗运动 近似极大似然估计 |
| 文章编号： | 0490-6756（2006）06-1192-05 |
| 收稿时间： | 2005-02-25 |
| 修稿时间： | 2005-02-252005-10-21 |
Stochastic Unit-root Process |
| |
| MAO Rui-hua,LI Zhu-yu.Stochastic Unit-root Process[J].Journal of Sichuan University (Natural Science Edition),2006,43(6):1192-1196. |
| |
| Authors: | MAO Rui-hua LI Zhu-yu |
| |
| Institution: | Economics College; Southwest University of Nationalities,College of Mathematics; Sichuan University |
| |
| Abstract: | the authors study the estimator and hypothesis test about the stochastic unit-root process(STUR) with the general error distribution(GED).They first analyze the characteristics about STUR with GED,and estimate the parameters of the STUR model.Then,based on the approximate MLE,they propose a modified version of the ADF coefficient test and derive the limit distributions of the test statistics |
| |
| Keywords: | STUR GED Brownian Motion approximate MLE |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《四川大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《四川大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
