| 分数阶随机微分方程的修正隐式数值格式 |
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| 引用本文： | 王维滨,罗懋康.分数阶随机微分方程的修正隐式数值格式[J].四川大学学报(自然科学版),2015,52(3):451-455. |
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| 作者姓名： | 王维滨 罗懋康 |
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| 作者单位： | 四川大学数学学院;四川大学数学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171238); 电子信息控制重点实验室基金项目(2013035). |
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| 摘 要： | 对H>1/2且随机积分为前向积分的分数阶布朗运动驱动的随机微分方程,为改善显式Euler格式和Milstein格式的稳定性,基于修正隐式技术构造了修正隐式Euler格式和Milstein格式,证明了修正隐式格式较显式格式有更大的稳定步长集,且在一定条件下修正隐式Euler格式是A稳定的.数值模拟显示,步长在稳定步长集内时数值格式稳定,步长在稳定步长集边界附近时误差几乎不改变,而步长在稳定步长集外时数值格式极度不稳定,从而验证了修正隐式格式在保持数值稳定性上的优越性和稳定步长集的合理性.
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| 关 键 词： | 分数阶随机微分方程 修正隐式技术 Euler格式 Milstein格式 |
| 收稿时间： | 3/5/2014 12:00:00 AM |
Corrected implicit schemes for fractional stochastic differential equation |
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| WANG Wei-Bin;LUO Mao-Kang.Corrected implicit schemes for fractional stochastic differential equation[J].Journal of Sichuan University (Natural Science Edition),2015,52(3):451-455. |
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| Authors: | WANG Wei-Bin;LUO Mao-Kang |
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| Institution: | College of Mathematics, Sichuan University;College of Mathematics, Sichuan University |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Fractional stochastic differential equation Corrected implicit technique Euler scheme Milstein scheme |
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