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| 我国制造业PMI指数与沪深两市股票价格综合指数的关系 | |
| 引用本文： | 张利斌,谢天琪.我国制造业PMI指数与沪深两市股票价格综合指数的关系[J].中南民族大学学报(自然科学版),2014(2):132-136. |
| 作者姓名： | 张利斌 谢天琪 |
| 作者单位： | 1 北京大学光华管理学院，北京100084; 2 中南民族大学经济学院，武汉430074; 3 中南财经政法大学金融学院，武汉430074 |
| 基金项目： | 湖北省2013 年度统计科研计划重点资助项目( HB131-30) ; 中科院国家民委农业信息技术联合实验室资助项目 |
| 摘 要： | 采用自2005年1月至2013年04月的我国制造业采购经理人指数(PMI)数据与沪深两市股票价格综合指数数据,以2008年金融危机发生时间(9月)为分界线,分不同时间段对制造业PMI和沪深两市股票价格综合指数之间的关系分别进行了格兰杰因果关系检验.结果表明,如果不分段计量,股票综合指数是制造业PMI的格兰杰原因,且领先4个月时预测效果最佳;如果分段计量,则制造业PMI和上海证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相反,而制造业PMI和深圳证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相同. |
| 关 键 词： | 制造业 采购经理指数(PMI) 上海证券综合指数 深圳证券综合指数 格兰杰因果关系 |
Relationship between Chinese Manufacturing PMI Index andSecurities Composite Index of Shanghai Market and Shenzhen Market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | manufacturing industry Purchasing Managers' Index( PMI) Shanghai composite index shenzhen compositeindex granger causality test |
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