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| Merton跳扩散期权模型的数值方法 | |
| 引用本文： | 张艳萍.Merton跳扩散期权模型的数值方法[J].山西师范大学学报,2022(1):19-24. |
| 作者姓名： | 张艳萍 |
| 摘 要： | 研究Merton跳扩散过程下欧式看涨期权定价的数值计算方法.对欧式看涨期权满足的偏微分积分方程定解问题,首先进行变量替换,转化为常系数的初边值问题,然后通过分别对空间项、时间项离散,建立有限差分C-N格式进行求解,并证明了所建立差分格式的稳定性.数值实验表明方法的有效性. |
| 关 键 词： | 期权定价 跳扩散模型 偏微分积分方程 C-N格式 |