| VaR计算方法综述 |
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| 引用本文： | 张国勇,杨宝臣.VaR计算方法综述[J].天津理工大学学报,2003,19(4):74-76. |
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| 作者姓名： | 张国勇 杨宝臣 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 介绍VaR理论产生的背景条件;然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,突出介绍了VaR计算的参数方法;最后对各种方法的特点进行讨论和评价.
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| 关 键 词： | VaR 历史数据模拟 蒙特卡洛模拟 ARCH模型 |
| 文章编号： | 1004-2261(2003)04-0074-03 |
| 修稿时间： | 2003年5月15日 |
Survey of VaR computing methods |
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| ZHANG Guo-yong,YANG Bao-chen.Survey of VaR computing methods[J].Journal of Tianjin University of Technology,2003,19(4):74-76. |
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| Authors: | ZHANG Guo-yong YANG Bao-chen |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR history data simulate monte carlo simulate ARCH model |
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