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复合二项模型中期望罚金函数的研究
引用本文:贾学龙,杨华,郭军义.复合二项模型中期望罚金函数的研究[J].天津理工大学学报,2010,26(5).
作者姓名:贾学龙  杨华  郭军义
基金项目:天津科技大学自然科学基金
摘    要:在复合Markov二项风险模型中,通过对一般更新过程m1(u)与延迟更新过程m0(u)的研究,得到m1(u)与m0(u)的关系.利用更新过程理论得到复合Markov二项风险模型的期望罚金函数m(u)的新形式.

关 键 词:复合Markov二项模型  破产概率  Gerber-Shiu期望罚金函数

Study of expected discounted penalty function on the compound Markov binomial model
JIA Xue-long,YANG Hua,GUO Jun-yi.Study of expected discounted penalty function on the compound Markov binomial model[J].Journal of Tianjin University of Technology,2010,26(5).
Authors:JIA Xue-long  YANG Hua  GUO Jun-yi
Abstract:
Keywords:
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