| 尾部指标估计中的阈值选择 |
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| 引用本文： | 史道济,张春英.尾部指标估计中的阈值选择[J].天津理工大学学报,2006,22(6):78-81. |
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| 作者姓名： | 史道济 张春英 |
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| 作者单位： | 天津大学,理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 本文研究如何用较好的方法选择一个适当的阈值，计算尾部指标的Hill估计，然后加以比较，并以美元对日元的汇率为例，说明方法的使用．
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| 关 键 词： | 渐近均方误 自助法 Hill估计 序贯方法 尾部指标 最优阈值 |
| 文章编号： | 1673-095X（2006）06-0078-04 |
| 收稿时间： | 2005-03-28 |
| 修稿时间： | 2005年3月28日 |
Threshold selection in tail index estimation |
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| SHI Dao-ji,ZHANG Chun-ying.Threshold selection in tail index estimation[J].Journal of Tianjin University of Technology,2006,22(6):78-81. |
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| Authors: | SHI Dao-ji ZHANG Chun-ying |
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| Institution: | Institute of Science, Tianjin University, Tianjin 300072, China |
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| Abstract: | How to select an adaptive threshold in an optimal way from a particular set of data at hand is a delicate matter. This paper computes the Hill estimators for the extreme value indices of daily exchange rate returns of the U. S. dollar relative to yen with different threshold selection methods which are then compared. |
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| Keywords: | AMSE bootstrap method Hill estimator sequential procedure tail index the optimal threshold |
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