| 分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型 |
| |
| 引用本文： | 孙玉东,薛红.分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型[J].西安工程科技学院学报,2010,24(1). |
| |
| 作者姓名： | 孙玉东 薛红 |
| |
| 作者单位： | 孙玉东(西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048;西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710129);薛红(西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048) |
| |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金 |
| |
| 摘 要： | 在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论.
|
| 关 键 词： | 分数跳-扩散过程 强路径依赖期权 偏微分方程 |
Pricing model for strong path dependence option in fractional jump-diffusion environment |
| |
| Abstract: | Under the hypothesis that stock price obeys the fractional jump-diffusion process,the general partial differential equation for strong path dependence option is presented.And,by this partial differential equation,the Black-Scholes mathematical model for the geometric average Asian option and lookback option are obtained.Then,pricing formula of the geometric average Asian option with strike fixed price is given.The results of strong path dependence option is generalized. |
| |
| Keywords: | fractional jump-diffusion process strong path dependence option partial differential equation |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
