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美国国债购买组合策略研究
引用本文:钟小兵,李春红,齐忠志.美国国债购买组合策略研究[J].燕山大学学报,2009,33(6):541-544,549.
作者姓名:钟小兵  李春红  齐忠志
作者单位:1. 哈尔滨工业大学人文与社会科学学院,黑龙江哈尔滨,150001
2. 哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江
3. 广州市交通运输职业学校,广东广州,510440
摘    要:利用线性插补法和息票剥离法,构建美国国债收益率曲线来为美国国债进行定价。在给美国国债进行定价以后,依据美国国债市场收益率特点,选择了引入风险价值约束的马柯维茨均值-方差模型,对美国国债的购买组合策略进行了研究。

关 键 词:美国国债  马柯维茨均值-方差模型  VaR约束下的投资组合

Strategy of U.S.treasury bond portfolio
ZHONG Xiao-bing,LI Chun-hong,QI Zhong-zhi.Strategy of U.S.treasury bond portfolio[J].Journal of Yanshan University,2009,33(6):541-544,549.
Authors:ZHONG Xiao-bing  LI Chun-hong  QI Zhong-zhi
Institution:ZHONG Xiao-bing 1,LI Chun-hong 2,QI Zhong-zhi 3 (1. School of Humanities , Social Science,Harbin Institute of Technology,Harbin,Heilongjiang 150001,China,2. School of Management,3. Guangzhou Traffic , Transportation Vocational School,Guangzhou,Guangdong 510440,China)
Abstract:The methods of linear interpolation and bootstrap are used to get the U. S.treasury bond yield curve and price the bond. According to characteristics of the U. S. Treasury bond yield curve, Markowitz mean-variance model with value at risk (VaR) is chosen to study the strategy of the U. S.treasury bond portfolio.
Keywords:U  S  treasury bond  Markowitz mean-variance mode  portfolio with value at risk  
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