| 基于混合遗传算法的投资组合优化改进模型研究 |
| |
| 引用本文： | 李云飞,李鹏雁.基于混合遗传算法的投资组合优化改进模型研究[J].燕山大学学报,2008,32(1):65-69. |
| |
| 作者姓名： | 李云飞 李鹏雁 |
| |
| 作者单位： | 1. 哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001
2. 哈尔滨工业大学,人文学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
| |
| 摘 要： | 证券投资组合优化问题的实质就是有限的资产在具有不同风险收益特性的证券之间的优化配置问题.本文在马克维茨投资组合的均值一方差模型框架下,提出改进的证券投资组合优化模型,即以VAR作为风险度量工具和以RAROC作为目标优化函数的投资组合优化模型.从理论上讲该模型更符合投资工具的风险收益规律,同时采用遗传算法求解也保证了该模型在投资实践中应用的有效性.该模型和求解方法的有效性在上证A股市场的实证研究中得到了验证.
|
| 关 键 词： | 投资组合 混合遗传算法 风险价值 风险调整资本收益 混合 遗传算法 投资实践 组合优化 改进模型 实证研究 stocks model improved Research hybrid genetic algorithm based optimization 验证 市场 应用的有效性 求解方法 收益规律 风险度量工具 投资工具 |
| 文章编号： | 1007-791X（2008）01-0065-05 |
| 收稿时间： | 2007-12-18 |
| 修稿时间： | 2007年12月18 |
Research on improved model of stocks' portfolio optimization based on hybrid genetic algorithm |
| |
| LI Yun-fei,LI Peng-yan.Research on improved model of stocks' portfolio optimization based on hybrid genetic algorithm[J].Journal of Yanshan University,2008,32(1):65-69. |
| |
| Authors: | LI Yun-fei LI Peng-yan |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | portfolio hybrid genetic algorithm value at risk risk-adjusted return on capital |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
