| 现代投资组合理论模型的比较研究 |
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| 引用本文： | 杨雯靖.现代投资组合理论模型的比较研究[J].湖北三峡学院学报,2006,28(5):59-61. |
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| 作者姓名： | 杨雯靖 |
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| 作者单位： | 三峡大学理学院,湖北宜昌443002 |
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| 摘 要： | 对证券组合理论的Markowitz均值-方差模型以及均衡时关于资产的期望收益率的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT），进行了深入地比较研究，同时从动态投资组合理论，基于VaR的投资组合理论以及行为投资组合理论三个领域阐述了现代投资组合理论的新进展，并对其未来的发展进行了展望。
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| 关 键 词： | 均值-方差模型 资本资产定价模型 套利定价理论 行为投资组合理论 |
| 文章编号： | 1672-6219（2006）05-0059-03 |
| 收稿时间： | 2006-05-15 |
A Comparative Study of Modern Portfolio Theory Model |
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| YANG Wen-jing.A Comparative Study of Modern Portfolio Theory Model[J].Journal of China Three Gorges University(Humanities & Social Sciences),2006,28(5):59-61. |
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| Authors: | YANG Wen-jing |
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| Abstract: | This paper carries out a comparative study of Markowitz mean-variance model of portfolio theory as well as CAPM and APT for expected rate of return of assets under a balanced condition. In addition, prospects for relevant problems in this field and their developments in the future has been displayed from the aspects of dynamic Portfolio Theory, VaR-based Portfolio Theory and Behavioral Portfolio Theory. |
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| Keywords: | mean-variance model capital assets pricing model arbitrage pricing theory behavioral portfolio theory |
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