| 定期支付红利的跳扩散模型的期权定价 |
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| 引用本文： | 杨云锋,杨亚强,夏小刚.定期支付红利的跳扩散模型的期权定价[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2007,27(4):272-274. |
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| 作者姓名： | 杨云锋 杨亚强 夏小刚 |
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| 作者单位： | 西安科技大学,基础部,陕西,西安,710054;宝鸡文理学院,数学系,陕西,宝鸡,721013 |
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| 基金项目： | 宝鸡文理学院科研基金资助项目(zk0695JG0609) |
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| 摘 要： | 目的讨论跳跃过程是较一般的计数过程的期权定价问题。方法假定股票支付红利,利用了随机分析中的鞅方法。结果推广了Merton关于欧式期权定价的结果。结论获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系。
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| 关 键 词： | 计数过程 跳扩散过程 期权定价 鞅方法 红利 |
| 文章编号： | 1007-1261（2007）04-0272-03 |
| 收稿时间： | 2007-03-06 |
| 修稿时间： | 2007-04-29 |
Option pricing of a dividends-payment model with a jump-diffusion |
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| YANG Yun-feng,YANG Ya-qiang,XIA Xiao-gang.Option pricing of a dividends-payment model with a jump-diffusion[J].Journal of Baoji College of Arts and Science(Natural Science Edition),2007,27(4):272-274. |
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| Authors: | YANG Yun-feng YANG Ya-qiang XIA Xiao-gang |
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| Abstract: | Aim To investigate the option pricing model in which the jump process is a comparatively general counts process.Methods Martingale method in stochastic analysis is used on the assumption that stock company pays dividend.Results The result of Merton on European option pricing is generalized.Conclusion The formula of European option pricing is obtained as well as the fair price relation between the sales power and the buy power. |
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| Keywords: | count process jump-diffusion process option pricing martingale method dividend |
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