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| ARIMA模型对沪深300股价指数的实证分析 | |
| 引用本文： | 熊涛,申世昌.ARIMA模型对沪深300股价指数的实证分析[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2014(2):22-25. |
| 作者姓名： | 熊涛 申世昌 |
| 作者单位： | 青海民族大学数学与统计学院 |
| 基金项目： | 青海省自然科学基金(2011-Z-911) |
| 摘 要： | 目的从股价的历史走势中找出变化规律,寻找模型为投资者提供决策参考。方法依据2011年沪深300股价指数的数据,运用Eviews 6.0,建立ARIMA模型。结果建立了MA(1)模型,模型拟合效果较好,预测值接近实际值。结论模型具有较好的预测效果和现实意义。 |
| 关 键 词： | 时间序列分析 ARIMA 股价预测 |
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