| 浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价 |
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| 引用本文： | 唐恩林,周毅,向伟.浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2018,24(1):26-29. |
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| 作者姓名： | 唐恩林 周毅 向伟 |
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| 作者单位： | 淮南师范学院金融学院,安徽淮南,232038;淮南师范学院金融学院,安徽淮南,232038;淮南师范学院金融学院,安徽淮南,232038 |
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| 基金项目： | 安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2016A0868;SK2015A158)，2015年安徽省质量工程项目(2015jyxm306)，淮南师范学院校级科研项目(2017xj19) |
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| 摘 要： | 我国存贷款利率调整频繁且幅度大,对浮动利率住房抵押贷款提前还款行为造成了很大的影响。鉴于此,在识别浮动利率住房抵押贷款业务和提前还款期权的基础上,选择CIR模型刻画市场短期利率变动过程,选择纯跳模型刻画我国贷款基准利率变动过程,采用美式期权定价方法,在理论上给出了浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的定价。
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| 关 键 词： | 住房抵押贷款 提前还款 期权 |
Repayment Option Pricing of the Floating Rate Mortgages |
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| TANG Enlin,ZHOU Yi,XIANG Wei.Repayment Option Pricing of the Floating Rate Mortgages[J].Journal of Anqing Teachers College(Natural Science Edition),2018,24(1):26-29. |
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| Authors: | TANG Enlin ZHOU Yi XIANG Wei |
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