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| 基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价 | |
| 引用本文： | 王向荣,薛瑶瑶.基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价[J].华中师范大学学报(自然科学版),2019,53(1). |
| 作者姓名： | 王向荣 薛瑶瑶 |
| 作者单位： | 山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛,266590;山东科技大学金融工程研究所,山东青岛,266590 |
| 摘 要： | 采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换 |
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