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| 扩散过程模型估计效率问题研究 | |
| 引用本文： | 谷伟,崔俊交.扩散过程模型估计效率问题研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2015,49(1):0. |
| 作者姓名： | 谷伟 崔俊交 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学 统计与数学学院， 武汉 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，教育部留学回国人员科研启动基金资助项目，中央高校基本科研业务费专项资金资助，研究生教育教学理论研究项目 |
| 摘 要： | 考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法，该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDEs)，获得转移密度函数的近似解，把Hurn等和陈晖等所采用的方法进行了对比，并与转移密度的闭端解和Euler法获得的近似解进行比较，同时，比较了这几种方法在模型参数识别方面的效率.比较结果说明Hurn法对于对数似然和的近似效果均优于陈晖法，且对于模型参数的估计效果要优于Euler法和陈晖法，且Hurn法对于模型参数的识别能力要好于Euler法. |
| 关 键 词： | 极大似然估计法 Euler法 转移密度函数 |
An efficiency study on estimation of diffusion processes models |
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| GU Wei , CUI Junjiao.An efficiency study on estimation of diffusion processes models[J].Journal of Central China Normal University(Natural Sciences),2015,49(1):0. | |
| Authors: | GU Wei CUI Junjiao |
| Abstract: | |
| Keywords: | maximum likelihood estimation method Euler method transition probability density function |
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