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基于遗传算法的证券组合投资优化问题的模拟分析
引用本文:金汉均,王洪峰.基于遗传算法的证券组合投资优化问题的模拟分析[J].华中师范大学学报(自然科学版),2004,38(4):427-429.
作者姓名:金汉均  王洪峰
作者单位:华中师范大学,计算机科学系,武汉,430079
摘    要:分析了用遗传算法求解组合证卷投资中的Markowitz模型的各种问题.提出了一种采用最优保存策略的遗传算法求解William Sharpe模型的方法,并且实现了N种证券投资组合优化的模拟分析,得出比用二次规划算法求解更好的结果.

关 键 词:证券组合投资  遗传算法  Markowitz模型  William  Sharpe模型  二次规划
文章编号:1000-1190(2004)04-0427-03

Simulation analysis on the problem of portfolio investment based on genetic algorithm
JIN Han-jun,WANG Hong-feng.Simulation analysis on the problem of portfolio investment based on genetic algorithm[J].Journal of Central China Normal University(Natural Sciences),2004,38(4):427-429.
Authors:JIN Han-jun  WANG Hong-feng
Abstract:The paper analyse a lot of problems which using genetic algoeithm to study markowitz model of portfolio investment, puts forward a method which adopts optimal conversation genetic algorithm to solve William Sharpe model. Moreover it optimizes the portfolio investment on the basis of discretionary kinds of security, better result is obtained than two programming.
Keywords:portfolio investment  genetic algorithm  markowitz model  William Sharpe model  two programming
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