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| 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 | |
| 引用本文： | 宁丽娟,刘新平.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].陕西师范大学学报,2003,31(4):16-19. |
| 作者姓名： | 宁丽娟 刘新平 |
| 作者单位： | 陕西师范大学数学与信息科学学院，陕西师范大学数学与信息科学学院 陕西西安710062，陕西西安710062 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(49771007,40141002) |
| 摘 要： | 研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳 扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式. |
| 关 键 词： | 更新过程 扩散过程 Gamma分布 Possion过程 期权定价 |
| 文章编号： | 1001-3857(2003)04-0016-04 |
| 修稿时间： | 2003年3月10日 |
Option pricing model when stock pricing process is a jimp-diffusion process |
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| Abstract: | |
| Keywords: | renewal process diffusion process Gamma distribution possion process option pricing |
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