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| 关于我国个股收益波动性的实证分析 | |
| 引用本文： | 李颖悦,孟凡武.关于我国个股收益波动性的实证分析[J].攀枝花学院学报,2003,20(4):9-10. |
| 作者姓名： | 李颖悦 孟凡武 |
| 作者单位： | 电子科大管理学院,青岛啤酒厂 |
| 摘 要： | 一、引言 在使用基于均值一方差模型的投资决策方法时,用收益率的样本值估计方差,而用标准差表示未来期望收益率可能偏离程度,即收益的波动性。对于一个理性的投资者,他的决策依赖于被考虑的重要变量在将来时刻的分布,该分布是根据一切可利用的信息得出的条件分布,不仅其均值影响决策,方差也应进入决策函数,由于未来收益的不确定性,因此投资者在进行投资决策时就要利用一切可能的信息,既考虑投资组合预期收益率(条 |
| 关 键 词： | 中国 股票市场 个股收益 波动性 数据处理 收益序列 |
Exemplified Analysis of the Fluctuation of Proceeds of Personal Shares in China |
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