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| 分数环境中幂型重置期权的定价 | |
| 引用本文： | 董志英.分数环境中幂型重置期权的定价[J].科技信息,2009(31):J0012-J0012,J0196. |
| 作者姓名： | 董志英 |
| 作者单位： | 乐山师范学院数学系,四川乐山614004 |
| 基金项目： | 乐山师范学院科研资助项目（z07050）. |
| 摘 要： | 本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | 分数O-U过程 测度变换 幂型重置期权 拟鞅 |
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