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| 非负定方差阵下含有交易费的证券组合投资模型 | |
| 引用本文： | 王小平,王晓晗.非负定方差阵下含有交易费的证券组合投资模型[J].科技信息,2006(8). |
| 作者姓名： | 王小平 王晓晗 |
| 作者单位： | 许昌学院数学系，咸阳师范学院数学系 |
| 摘 要： | 证券投资问题的传统研究方法中,一般假定用于度量证券组合投资风险的方差阵为正定矩阵,且不考虑证券投资中不可回避的交易费,我们将条件放宽为方差阵为非负定且考虑交易费,对证券组合投资模型进行研究。 |
| 关 键 词： | 证券投资组合 非负定 交易费 |
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