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| 利率期限结构CKLS的参数估计 | |
| 引用本文： | 欧阳异能.利率期限结构CKLS的参数估计[J].科技信息,2010(22):I0080-I0080. |
| 作者姓名： | 欧阳异能 |
| 作者单位： | 石河子大学师范学院数学系 |
| 摘 要： | 文章运用马尔可夫链蒙特卡洛方法对利率期限结构CKLS模型参数进行估计,并利用我国近10年的国债回购利率进行实证分析,实证结果表明CKLS模型能很好反映我国国债回购利率的变化,是一个适合我国利率市场的利率期限结构模型。 |
| 关 键 词： | CKLS模型 MCMC方法 回购利率 |
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