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| 偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用 | |
| 引用本文： | 王旭,王拉省.偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用[J].大理学院学报,2007,6(8):60-63. |
| 作者姓名： | 王旭 王拉省 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西西安,710048 |
| 摘 要： | 本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格.与最小二乘回归方法相比,该方法在保证精确度的前提下,具有更快的收敛速度. |
| 关 键 词： | 蒙特卡罗模拟 偏最小二乘回归 美式-百慕达-亚式期权 |
| 文章编号： | 1672-2345（2007）08-0060-04 |
| 修稿时间： | 2007-04-13 |
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