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| 基于相空间重构和非参数神经网络集成股市预测研究 | |
| 引用本文： | 赵世安.基于相空间重构和非参数神经网络集成股市预测研究[J].广西民族大学学报,2011(3):54-59. |
| 作者姓名： | 赵世安 |
| 摘 要： | 利用奇异谱分析方法对股市时间序列重构，降低噪声并提取趋势序列，并利用C-C算法确定嵌入为维数和延迟阶数进行相空间重构，生成神经网络的学习矩阵，进一步利用Boosting技术和不同的神经网络模型，生成神经网络集成个体，最后采用非参数回归模型进行集成，建立多元变窗宽高斯核函数的非参数回归的神经网络集成模型，以此建立股市预测... |
| 关 键 词： | 奇异谱分析 相空间重构 神经网络集成 非参数回归 |