| 风险值和尾部条件期望的实证比较分析 |
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| 引用本文： | 王苹,翟富菊.风险值和尾部条件期望的实证比较分析[J].科学技术与工程,2009,9(20). |
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| 作者姓名： | 王苹 翟富菊 |
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| 作者单位： | 青岛科技大学数理学院,青岛,266042 |
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| 摘 要： | 由于风险值VaR具有一定局限性,因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法:尾部条件期望TCE.利用GED分布和T分布的TGARCH-M模型建立计算公式,并实证比较了VaR和TCE度量市场风险的准确性,结果表明,在通常情况下TCE和VaR均能较准确地度量市场风险.
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| 关 键 词： | 风险值 尾部条件期望 TGARCH-M 模型 GED分布 准确性 |
Comparative Analysis of Value-at-risk and Tail Conditional Expectation in Application |
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| WANG Ping,ZHAI Fu-ju.Comparative Analysis of Value-at-risk and Tail Conditional Expectation in Application[J].Science Technology and Engineering,2009,9(20). |
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| Authors: | WANG Ping ZHAI Fu-ju |
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