| 改进的递推增广最小二乘参数估计方法 |
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| 引用本文： | 邓自立,杜洪越,等.改进的递推增广最小二乘参数估计方法[J].科学技术与工程,2002,2(5):1-2. |
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| 作者姓名： | 邓自立 杜洪越 |
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| 作者单位： | 黑龙江大学自动化系,哈尔滨,150080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(69774019)资助，黑龙江省自然科学基金(F01-15)资助 |
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| 摘 要： | 基于用递推最小二乘(RLS)法拟合高阶自回归(AR)模型得到的白噪声估值,提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的一种改进的递推增广最小二乘法。它由两段RLS算法组成,可在线实现,具有快的收敛速度。一个仿真例子说明了其有效性。
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| 关 键 词： | ARMA 模型参数估计 改进的递推增广最小二乘法 二段递推最小二乘法 |
| 修稿时间： | 2002年6月10日 |
Modified Recursive Extended Least Squares Parameter Estimation Method |
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| DENG Zili DU Hongyue MA Jianwei.Modified Recursive Extended Least Squares Parameter Estimation Method[J].Science Technology and Engineering,2002,2(5):1-2. |
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| Authors: | DENG Zili DU Hongyue MA Jianwei |
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| Abstract: | Based on the obtained white noise estimates by fitting the higher order autoregressive (AR) model by using the recursive least squares (RLS) method, a modified recursive extended least squares method for parameter estimation of autoregressive moving average models (ARMA) is presented. It consists of two-stage RLS algorithm which can on line be implemented, and has the fast convergence rate. A simulation example shows its effectiveness. |
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| Keywords: | parameter estimation of ARMA model modified recursive extended least squares method two-stage recursive least squares method |
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