| 基于GARCH模型的沪深股市分析 |
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| 引用本文： | 何晓静.基于GARCH模型的沪深股市分析[J].科学技术与工程,2011,11(5):1030-1032,1038. |
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| 作者姓名： | 何晓静 |
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| 作者单位： | 暨南大学经济学院统计系,广州,510632 |
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| 摘 要： | 利用我国沪深股市2007年7月1日至2010年7月1日的收盘指数,对沪深股市的波动性、收益率及其相关性进行了实证分析研究。研究表明,沪深两市具有明显的GARCH效应,而且两市之间具有联动性。
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| 关 键 词： | 收益率 波动性 GARCH模型 |
| 收稿时间： | 2010/11/24 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2010/12/1 0:00:00 |
Analysis on Shanghai and Shenzhen stock markets based on GARCH models |
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| hexiaojing.Analysis on Shanghai and Shenzhen stock markets based on GARCH models[J].Science Technology and Engineering,2011,11(5):1030-1032,1038. |
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| Authors: | hexiaojing |
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| Institution: | HE Xiao-jing(School of Economic,Jinan University,Guangzhou 510632,P.R.China) |
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| Abstract: | The samples of the close prices for the SSE composite index and the SZSE component index from Jul.1,2007 to Jul.1,2010 are taken to study the rate of return and volatility in Shanghai and Shenzhen stock markets with the GARCH model.Analysis shows that the relation of Shanghai and Shenzhen stock markets is close. |
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| Keywords: | the rate of return volatility GARCH model |
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