| 上证指数非对称GARCH模型 |
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| 引用本文： | 袁康安.上证指数非对称GARCH模型[J].科学技术与工程,2009,9(19). |
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| 作者姓名： | 袁康安 |
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| 作者单位： | 华南理工大学理学院,广州,510640 |
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| 摘 要： | 以上证指数收益率及其波动特征为研究对象,以实证分析为主要方法.运用GARCH-M,EGARCH等模型对上海市场收益率波动进行分析.实证分析结果表明:上海市场存在显著负的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等的利好消息引起的波动要大.
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| 关 键 词： | 上证指数 波动性 GARCH模型 |
| 收稿时间： | 6/11/2009 1:03:03 PM |
| 修稿时间： | 2009/6/17 0:00:00 |
The GARCH model of the Dissymmetrical Shanghai Stock markets |
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| Yuan Kangan.The GARCH model of the Dissymmetrical Shanghai Stock markets[J].Science Technology and Engineering,2009,9(19). |
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| Authors: | Yuan Kangan |
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| Keywords: | |
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