| 不完备市场下分红保险的指数效用定价 |
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| 引用本文： | 方卫东,曹高文,何春雄.不完备市场下分红保险的指数效用定价[J].科学技术与工程,2008,8(6):1393-1397. |
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| 作者姓名： | 方卫东 曹高文 何春雄 |
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| 作者单位： | 华南理工大学数学科学学院,广州,510640 |
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| 摘 要： | 分红保险属于保险公司的债务,由于其在设计过程中自带的期权性质将影响保险公司的利润和偿付能力,对它的定价不容忽视.在假定保单持有人的投资组合中,股票价格服从跳跃-扩散过程并假定保单持有人是风险厌恶型,其效用函数为指数函数,运用等价鞅测度的理论,建立了计算保单价值的MEMM模型并给出了相应的定价公式.
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| 关 键 词： | 分红寿险 不完备市场 Levy过程 等价鞅测度 |
| 修稿时间： | 2007年12月14 |
Exponential Utility Pricing of Participating Life Insurance Contracts under Incomplete Market |
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| FANG Wei-dong,CAO Gao-wen,HE Chun-xiong.Exponential Utility Pricing of Participating Life Insurance Contracts under Incomplete Market[J].Science Technology and Engineering,2008,8(6):1393-1397. |
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| Authors: | FANG Wei-dong CAO Gao-wen HE Chun-xiong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | MEMM |
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