| ARMA模型参数估计的GW-LS两段算法 |
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| 引用本文： | 马进,周国标,李元祥.ARMA模型参数估计的GW-LS两段算法[J].科学技术与工程,2010,10(3). |
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| 作者姓名： | 马进 周国标 李元祥 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学航空航天学院,上海,200240
2. 上海交通大学数学系,上海,200240 |
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| 基金项目： | 上海自然科学基金项目(09ZR1413700)资助 |
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| 摘 要： | 提出了新的GW-LS两段算法,很好地改善了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的性能。首先摈弃传统的拟合到AR模型的思考方法,而是基于ARMA模型的相关函数用Gevers-Wouters(GW)算法对ARMA模型拟合到高阶滑动平均(MA)模型;然后在拟合的MA模型参数基础上,用最小二乘(LS)算法求解一个不相容的线性方程组,从而估计出ARMA模型参数。最终的仿真实例说明了本算法较高精度、较快速度的收敛特性。
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| 关 键 词： | 系统辨识 参数估计 ARMA模型 GW-LS两段算法 拟合 |
| 收稿时间： | 2009/10/22 0:00:00 |
| 修稿时间： | 1/3/2010 1:54:51 PM |
Two-Stage GW-LS method for Parameter Estimation of ARMA Models |
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| Ma Jin,Zhou Guo-biao and Li Yuan-xiang.Two-Stage GW-LS method for Parameter Estimation of ARMA Models[J].Science Technology and Engineering,2010,10(3). |
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| Authors: | Ma Jin Zhou Guo-biao and Li Yuan-xiang |
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| Institution: | School of Aeronautics and Astronautics/a>;Department of Mathematics1/a>;SJTU/a>;Shanghai 200240/a>;P.R.China |
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| Abstract: | A two-stage GW-LS method is presentd that has effectively improved the performance in the parameter estimation of Auto Regressive and Moving Average(ARMA) models.First discarding the thought of fitting by AR model,the ARMA model is fitted by a high order MA model using Gevers-Wouters algorithm on the basis of related functions of ARMA model.Then according to the parameters of the fitted MA model,the ARMA model parameter estimation through solving a system of antipathic linear equations using the least squar... |
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| Keywords: | system identification parameter estimation ARMA model GW-LS two-stage method Fitting |
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