| 行为资产定价模型实证方法改进探究 |
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| 引用本文： | 孔方方.行为资产定价模型实证方法改进探究[J].科学技术与工程,2010,10(34). |
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| 作者姓名： | 孔方方 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030 |
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| 摘 要： | 由于行为资产组合构造的困难性,行为资产定价模型的应用受到了很大的限制.探究以换手率为调整因子构造行为资产组合,进行行为资产定价模型实证方法的改进.通过中国股市数据进行检验,以验证模型的改进结果的有效性.通过检验可知,改进方法比较有效,改进后模型所得的行为β能够更好地解释资产的收益率.
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| 关 键 词： | 行为资产定价模型 换手率 行为β |
| 收稿时间： | 9/13/2010 3:42:48 PM |
| 修稿时间： | 2010/10/19 0:00:00 |
An Improving Empirical Approach of the Behavior Assets Pricing Model |
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| Kong Fangfang.An Improving Empirical Approach of the Behavior Assets Pricing Model[J].Science Technology and Engineering,2010,10(34). |
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| Authors: | Kong Fangfang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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