| Markowitz组合证券投资决策模型的修正 |
| |
| 引用本文： | 杨明辉,张智光,任百林,谢煜.Markowitz组合证券投资决策模型的修正[J].南京林业大学学报(自然科学版),2005,29(1):51-54. |
| |
| 作者姓名： | 杨明辉 张智光 任百林 谢煜 |
| |
| 作者单位： | 1. 南京林业大学信息科学技术学院,江苏,南京,210037
2. 南京林业大学经济管理学院,江苏,南京,210037 |
| |
| 基金项目： | 南京林业大学科研基金资助项目(X02-070-1) |
| |
| 摘 要： | 在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型。该模型将投资者所能承受的最大损失锁定,重新定义了投资组合收益和风险的概念,通过引进投资者对待收益和风险的心理取向系数,将收益和风险两目标融为一体,从而将双目标优化模型转变成单目标优化模型。并针对深圳股市上9种股票的数据进行了计算,验证了模型的有效性。
|
| 关 键 词： | 有价证券选择 风险测量 优化模型 |
| 文章编号： | 1000-2006(2005)01-0051-04 |
| 修稿时间： | 2003年9月11日 |
A Study on the Revising Markowitz's Portfolio Selection Model |
| |
| YANG Ming-hui,ZHANG Zhi-guang,REN Bai-lin,XIE Yu.A Study on the Revising Markowitz''''s Portfolio Selection Model[J].Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences ),2005,29(1):51-54. |
| |
| Authors: | YANG Ming-hui ZHANG Zhi-guang REN Bai-lin XIE Yu |
| |
| Institution: | YANG Ming-hui~1,ZHANG Zhi-guang~2,REN Bai-lin~1,XIE Yu~2 |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Portfolio selection Risk measure Optimization model |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
