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| 随机保费收入的保险投资模型 | |
| 引用本文： | 荣喜民,赵慧.随机保费收入的保险投资模型[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2009,42(8). |
| 作者姓名： | 荣喜民 赵慧 |
| 作者单位： | 荣喜民(天津大学理学院,天津,300072);赵慧(天津大学管理学院,天津,300072) |
| 基金项目： | 天津市自然科学基金资助项目，南开大学-天津大学刘徽应用数学中心资助项目 |
| 摘 要： | 假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关,当赔付过程是一般的纯跳跃过程(较复合泊松过程更具一般性),且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时,提出未来时刻保险人的期望效用最大化投资模型,得到了最优投资策略的显式表达. |
| 关 键 词： | 指数效用函数 随机保费 Cameron-Martin-Girsanov定理 相关系数 |
Investment for an Insurer with Stochastic Premium |
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