| 二元Cauchy分布尾部的相关性 |
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| 引用本文： | 孙炳堃,史道济.二元Cauchy分布尾部的相关性[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2000,33(4):432-434. |
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| 作者姓名： | 孙炳堃 史道济 |
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| 作者单位： | [1]天津大学管理学院,天津 [2]天津大学理学院,天津 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19871061)． |
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| 摘 要： | 为了更细致地描述二元随机变量极值的相关性质，Ｌｅｄｆｏｒｄ和Ｔａｗｎ（１９９６，１９９７）引进了尾部相关系数的概念，考虑二元Ｃａｕｃｈｙ分布的尾部相关性，本文指出即使在参数ρ＝０时，边缘分布仍然不是精确确立的，但对任－１〈ρ〈１，它们的尾部是渐近相关的。
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| 关 键 词： | 二元Cauchy分布 尾部相关系数 极限理论 |
| 文章编号： | 0493-2137(2000)04-0432-03 |
| 修稿时间： | 1999-04-23 |
TAIL DEPENDENCE IN BIVARIATE CAUCHY DISTRIBUTION |
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| SUN Bing-kun,SHI Dao-ji.TAIL DEPENDENCE IN BIVARIATE CAUCHY DISTRIBUTION[J].Journal of Tianjin University(Science and Technology),2000,33(4):432-434. |
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| Authors: | SUN Bing-kun SHI Dao-ji |
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| Institution: | SUN Bing-kun
;(School of Management,Tianjin University,Tianjin 300072,China);SHI Dao-ji
;(School of Science,Tianjin University,Tianjin 300072,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | bivariate Cauchy distribution coefficient of tail dependence Copula Frechet distribution |
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