| 有交易成本的组合证券投资 |
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| 引用本文： | 吴孟铎,荣喜民,李践.有交易成本的组合证券投资[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2002,35(2):196-198. |
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| 作者姓名： | 吴孟铎 荣喜民 李践 |
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| 作者单位： | [1]天津大学管理学院，天津300072 [2]天津大学理学院，天津300072 |
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| 基金项目： | 南开大学 -天津大学刘徽应用数学中心资助项目 |
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| 摘 要： | 分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。
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| 关 键 词： | 组合证券投资 交易成本 有效边界 投资 |
| 文章编号： | 0493-2137(2002)02-0196-03 |
| 修稿时间： | 2001年8月29日 |
Research Portfolio Selection with Transaction Costs |
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| WU Meng duo ,RONG Xi min ,LI Jian.Research Portfolio Selection with Transaction Costs[J].Journal of Tianjin University(Science and Technology),2002,35(2):196-198. |
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| Authors: | WU Meng duo RONG Xi min LI Jian |
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| Institution: | WU Meng duo 1,RONG Xi min 2,LI Jian 3 |
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| Abstract: | In this paper,the important effect of transaction costs in portfolio investment is analized,the optimization model of portfolio investment with transaction eosts is establishch,and the influence of transaction costs for efficient frontier of portfolio investment is discussed.The methods for determning the portfolio are given.When the non risk security is considered in portfolio investment,the change of effcient frontier of portfolio investment is discussed.Finally an illustration to show their application is given |
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| Keywords: | transaction cost effcient frontier investment |
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