| 服从某类分布证券的投资组合模型 |
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| 引用本文： | 葛长有.服从某类分布证券的投资组合模型[J].集美大学学报(自然科学版),2006,11(1):93-96. |
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| 作者姓名： | 葛长有 |
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| 作者单位： | 集美大学理学院,福建,厦门,361021 |
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| 摘 要： | 论证了证券价格在一定条件下近似服从对数正态分布，并且给出了证券在此分布下的收益一半方差投资组合模型，为制订最优的投资策略提供了理论依据．并给出了一个实际例子．
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| 关 键 词： | 证券价格 对数正态分布 投资组合 |
| 文章编号： | 1007-7405（2006）01-0093-04 |
| 收稿时间： | 2004-08-30 |
| 修稿时间： | 2004年8月30日 |
Portfolio Model of Security Which Obeys Some Distributing |
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| GE Chang-you.Portfolio Model of Security Which Obeys Some Distributing[J].the Editorial Board of Jimei University(Natural Science),2006,11(1):93-96. |
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| Authors: | GE Chang-you |
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| Abstract: | The price of security approximately obeying the logarithmic normal distributing is proved, and the E - Sv portfolio model on this distributing is presented. This model provides a theoretical base to make out optimal investment strategies. In the end, an example is given. |
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| Keywords: | security's price logarithmic normal distributing portfolio |
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