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| 基于Pair-Copula的条件相关性分析 | |
| 引用本文： | 安勇强,李述山,刘涛.基于Pair-Copula的条件相关性分析[J].山东理工大学学报,2013(4):16-19. |
| 作者姓名： | 安勇强 李述山 刘涛 |
| 作者单位： | 山东科技大学信息科学与工程学院 |
| 摘 要： | 运用Pair-Copula的思想建立了条件Copula函数模型,提出了几个条件相关性度量,给出了条件Copula的确定方法,并用条件Copula实证研究了两个市场的条件相关性.作为非条件相关性度量的一种补充度量方法,条件相关性能从另一个角度反映出市场间的关系,提供了一种研究相关性分析的新思路. |
| 关 键 词： | 条件Copula函数 条件相关性 Pair-Copula |
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