基于多尺度主成分分析的 ＡＲＩＭＡ 原油价格预测方法

石油作为“工业芯片”，原油价格波动会对全球的经济与政治安全造成影响，准确地预测原油价格未来信息一直备受 各方关注。 提出基于多尺度主成分分析(ＭＳＰＣＡ)的 ＡＲＩＭＡ 原油价格预测方法，考虑原油期货价格与现货价格之间的相关 性，采用原油期货价格和现货价格序列组成的二维数据作为原始数据，数据经过 ＭＳＰＣＡ 后利用 ＡＲＩＭＡ 进行预测。 该方法利 用了小波变换的多尺度分析能力，ＰＣＡ 的降维统计能力和 ＡＲＩＭＡ 模型对非平稳时间序列的预测能力，实验证实该预测方法 优于经典 ＡＲＩＭＡ 方法和 Ｈｏｌｔ′ｓ 指数平滑法，有效地提高原油价格预测精度。