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上证指数的混沌特性分析
引用本文:叶中行,杨利平.上证指数的混沌特性分析[J].上海交通大学学报,1998,32(3):129-132.
作者姓名:叶中行  杨利平
作者单位:上海交通大学应用数学系
基金项目:国家自然科学基金,上海市科委重点资助项目
摘    要:通过计算得到上证指数的最大李雅普诺夫(Lyapunov)指数为正值,表明上证指数具有混沌特性.通过上证指数的相关积分关于相空间维数的数值计算发现,当相空间维数大于10以后,相关积分趋于平稳,从而确定上证指数的嵌入维数约为11,这时对应的相关积分可以看作为它的分数维,约等于1.1.

关 键 词:上证指数  李雅普诺夫指数  相关积分  嵌入维数  分数维

Analysis of Chaotic Properties for Shanghai Stock Indices
Ye Zhongxing,Yang Liping.Analysis of Chaotic Properties for Shanghai Stock Indices[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,1998,32(3):129-132.
Authors:Ye Zhongxing  Yang Liping
Abstract:It is shown through numercal simulation that the largest Lyapunov exponent of the Shanghai Stock Index is positive.This implies that the index series is chaotic. The correlated integration with respect to the dimension of the state space is calculated. When the dimension is larger than 10, the correlated integration approaches to 1.1 which can be considered as the fractal dimension.Thus shows that the optimal embedding dimension of the index series is 11.
Keywords:Shanghai Stock Index  Lyapunov exponent  correlated integration  embedding dimension  fractal dimension  
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