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| 证券投资组合的模糊Ｍ—Ｖ模型 | |
| 引用本文： | 杨晓斌.证券投资组合的模糊Ｍ—Ｖ模型[J].淄博学院学报(自然科学与工程版),2002(2):10-13. |
| 作者姓名： | 杨晓斌 |
| 作者单位： | 上海财经大学，上海２０００００ |
| 摘 要： | 假设证券的收益率为模糊随机变量，在考虑不存在无风险收益证券，且允许卖空时，提出了证券投资组合的模糊Ｍ—Ｖ模型．进一步，在α水平下，给出了模糊Ｍ—Ｖ模型的一个解析解，并且讨论了证券组合的有效边缘随机水平α改变时的变化情况，Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的Ｍ—ｖ模型为本模型的特殊情况。 |
| 关 键 词： | 证券投资组合 模糊Ｍ—Ｖ模型 模糊随机变量 证券组合 预期收益 |
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