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| 金融市场价格标度行为的实证研究 | |
| 引用本文： | 蔡世民,周佩玲,杨春霞,汪秉宏,杨会杰,周涛.金融市场价格标度行为的实证研究[J].中国科学技术大学学报,2006,36(12):1281-1284,1320. |
| 作者姓名： | 蔡世民 周佩玲 杨春霞 汪秉宏 杨会杰 周涛 |
| 作者单位： | 1. 中国科学技术大学电子科学与技术系,安徽合肥,230026 2. 中国科学技术大学近代物理系,安徽合肥,230026 3. 中国科学技术大学电子科学与技术系,安徽合肥,230026;中国科学技术大学近代物理系,安徽合肥,230026 |
| 摘 要： | 应用扩散熵方法分析道琼斯工业平均指数概率分布函数P(x,t)的标度行为,得到反映其内在特性的标度值,同时给出了不同时间尺度t下扩散过程的对数概率分布函数log10(P(x,t)),该分布函数中心符合Lévy分布,两端具有胖尾特征.由于扩散过程的概率分布函数是非Gaussian型,因此应用扩散熵方法分析其标度行为优于其他方法,而采用实数阶矩估计的标度值明显偏离扩散熵所计算的值. |
| 关 键 词： | 金融复杂性 标度值 扩散熵 实数阶矩分析 |
| 文章编号： | 0253-2778（2006）12-1281-04 |
| 收稿时间： | 2005-07-11 |
| 修稿时间： | 2005-07-112006-03-30 |
Empirical study on the scaling behavior of financial markets |
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| CAI Shi-min,ZHOU Pei-ling,YANG Chun-xia,WANG Bing-hong,YANG Hui-jie,ZHOU Tao.Empirical study on the scaling behavior of financial markets[J].Journal of University of Science and Technology of China,2006,36(12):1281-1284,1320. | |
| Authors: | CAI Shi-min ZHOU Pei-ling YANG Chun-xia WANG Bing-hong YANG Hui-jie ZHOU Tao |
| Institution: | 1. Department of Electronic Science and Technology, University of Science and Technology of China, Hefei, 230026, China 2. Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, 230026, China |
| Abstract: | |
| Keywords: | financial complexity scaling value diffusion entropy fractional derivative analysis |
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