| 基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合 |
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| 引用本文： | 程希骏,萧楠.基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合[J].中国科学技术大学学报,2006,36(12):1275-1280. |
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| 作者姓名： | 程希骏 萧楠 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 基金项目： | 中国科学院知识创新工程项目 |
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| 摘 要： | 用样条函数建构我国上市国债利率期限结构,在参数估计中运用基于IGG-Ⅰ方案的稳健估计,以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲.提供了"严格挑选"和"最大样本"两种稳健估计方案,并且进行了比较,认为"严格挑选"方案更加适用于构建我国国债利率期限结构.
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| 关 键 词： | 利率期限结构 样条函数法 稳健估计 错误定价的债券 |
| 文章编号： | 0253-2778(2006)12-1275-06 |
| 收稿时间： | 12 16 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 05 10 2006 12:00AM |
Fitting term structure of interest rates of treasure bill market with splines based on robust estimation |
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| CHENG Xi-jun,XIAO Nan.Fitting term structure of interest rates of treasure bill market with splines based on robust estimation[J].Journal of University of Science and Technology of China,2006,36(12):1275-1280. |
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| Authors: | CHENG Xi-jun XIAO Nan |
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| Institution: | Dept. of Statistics and Finance, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | term structure of interest rate splines robust estimation inaccurately priced bills |
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