| 风险修正下的证券组合选择模型 |
| |
| 引用本文： | 杨转玲,陈希镇.风险修正下的证券组合选择模型[J].温州大学学报(自然科学版),2008,29(1):47-51. |
| |
| 作者姓名： | 杨转玲 陈希镇 |
| |
| 作者单位： | 温州大学数学与信息科学学院,浙江温州,325035 |
| |
| 摘 要： | 对投资对象进行了选择,提出了投资对象选择模型,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段.
|
| 关 键 词： | 投资决策模型 投资对象选择模型 有效边界 风险 修正 证券组合 选择模型 Risk Revised Model 线段 抛物 组成 发现 有效边界 组合证券 研究 投资对象 |
| 文章编号： | 1006-0375(2008)01-0047-05 |
| 修稿时间： | 2007年6月6日 |
A Portfolio Choice Model under the Revised Risk |
| |
| YANG Zhuanling,CHEN Xizhen.A Portfolio Choice Model under the Revised Risk[J].Journal of Wenzhou University Natural Science,2008,29(1):47-51. |
| |
| Authors: | YANG Zhuanling CHEN Xizhen |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
